Making Impossible Returns Happen
Jsme tvůrci vašeho pasivního příjmu skrze naše aktivní strategie obchodování na kapitálových trzích.
IRR TRADING
Společnost IRR Trading s.r.o. je alternativní fond podle § 15 ZISIF zabývající se obchodováním na kapitálových trzích. Spravujeme především naše vlastní peníze, ale vítáme i další investory, kteří splní potřebná kritéria, a sdílí náš pohled na obchodování s cennými papíry.
TEAM
IRR TRADING
Václav Kosáček, MBA
Partner / CIO, portfolio manager
Václav Kosáček se na poli investování a aktivního obchodování na kapitálových trzích pohybuje již více než 10 let. Je tvůrcem strategie Quantitative, a dále dluhopisových strategií Disruptor, Guardian nebo Travel Recovery. Všechny stojí na zásadách Asymetrix a Efaloc.
Václav je v rámci IRR zodpovědný za strategie a koordinaci týmu portfolio manažerů. Využívá především kvantitativního přístupu k obchodování na burzách se všemi třídami aktiv. Jeho největším úspěchem byl doposud rok 2020, kdy své akciové portfolio zhodnotil o 353,4 %, opční o 499,3 % a dluhopisově-ETFkové o 197 %.
Filip Bednář
Portfolio manager
Filip v IRR působí jako portfolio manager. Je tvůrcem strategie Confluence, která se zaměřuje především na americký trh a jejím silným aspektem je minimalizace poklesu hodnoty investic. Filip za rok 2020 dokázal dosáhnout zhodnocení svého portfolia přes 200 % při udržení minimální volatility a draw downů.
Obchodní systém a reference
KVANTITATIVNÍ OBCHODOVÁNÍ
Kvantitativní přístup, který nabírá na významu zejména v posledních letech definovaných nepřeberným množstvím dat, je postaven na matematice a pravděpodobnosti. Umožnuje obchodovat jakákoliv aktiva na světě s předem definovaným rizikem a s riskováním pouhé frakce celkového kapitálu, aniž by portfolio manažer hledal jednotlivé informace s nadějí, že budou skryté ostatním účastníkům trhu.
Domněnka, že chování trhů je náhodné a nepredikovatelné, je z velké části mylná. Díky kvantitativní analýze desetitisíců grafů různých aktiv jsme často schopni identifikovat vzorce chování, které předchází cenovým pohybům. Díky tomuto přístupu je možné zachytit trendy a snížit hrozby v jakémkoliv segmentu. Technická a psychologická analýza indikuje, jakým směrem a který titul je v danou chvíli vhodné obchodovat.
Quantitative používá i CIO Václav Kosáček a ostatní portfolio manažeři IRR pro obchodování vlastních účtů.
ASYMETRIX
Systém Asymetrix nám umožňuje identifikovat situace, kde je přítomný asymetrický poměr mezi rizikem a výnosem ve prospěch výnosu a tam směřovat Váš kapitál. V dynamickém roce 2020 se tento přístup ukázal jako velmi efektivní a díky němu jsme doručili několikanásobně vyšší výnosy oproti běžným aktivům ve stejné rizikové třídě. Nadále však pečlivě selektujeme aktiva, která splňují specifické požadavky tohoto systému.
EFALOC
Systém Efaloc používáme zejména pro investování do velmi volatilních aktiv, jako jsou například ETF, akcie, kryptoměny nebo opce. Představa, že chování trhů je náhodné a nepredikovatelné, je mylná. Díky kvantitativní analýze desetitisíců grafů různých aktiv jsme často schopni identifikovat vzorce chování, které předchází cenovým pohybům.
Tradingové strategie
1.
Confluence
Aktivně řízená strategie maximalizující výnosy
z trendujících aktiv se zaměřením na leadery trhu. Díky kalkulovanému riziku na každý obchod je možné stavět dlouhé pozice i shortovat v obdobích, kdy dochází k poklesům na trzích. Jako doplněk pro maximalizaci výnosu využívá intradenního obchodování.
2.
Disruptor
Strategie, která se zaměřuje na vyhledání nových leaderů na trhu. Tyto leadery investujeme přes konvertibilní dluhopisy, které umožňují odrazit výkon akcií při podstupování rizika spojeného s nákupem dluhopisů. To má za následek nižší volatilitu i riziko při zachování potenciálu obdobného výnosu.
3.
Ultron
Aktivně řízená strategie zaměřená na zachycení býčíchi medvědích trendů v kryptoměnách s kalkulovaným rizikem na každou transakci. Oproti strategii „buy and hold“ umožnuje zejména dvě věci: odrazit výkon leaderů na trhu, vyhnout se držení v období medvědího trhu a naopak při naplnění podmínek tato aktiva „shortovat“.
4.
Guardian
Konzervativní dluhopisová obchodní strategie
se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem zaměřená zejména na pravidelný fixní příjem z investice (rentu). Pro maximalizaci výnosů bude s těmito dluhopisy také aktivně tradováno.
Partneři
.png)
